V-Lab
CBOE能源ETF波动率指数非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
不活跃
最后记录值（2022年2月14日 星期一）：
1天
99.99%
1周
98.25%
1个月
94.75%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 15:48
参数估计
2011年3月16日 至 2022年2月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.23 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天δ = 1.23 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 1.67* |
| αARCH | 0.1118 | 3.56*** |
| βGARCH | 0.7898 | 16.20*** |
| γ杠杆 | -0.4727 | -1.81* |
| δ幂 | 1.2304 | 4.61*** |
0.884
持续性6天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 1.67* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1118 | 3.56*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7898 | 16.20*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.4727 | -1.81* |
δ 幂 变换幂次 | 1.2304 | 4.61*** |
持续性:
0.884
半衰期:
6天
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