V-Lab
CBOE能源ETF波动率指数指数GARCH模型（波动性分析模型）
不活跃
最后记录值（2022年2月14日 星期一）：
1天
100.69%
1周
98.59%
1个月
94.43%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 15:48
参数估计
2011年3月16日 至 2022年2月11日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：正收益对次日波动率的提升比负收益多186%。波动率在上涨后比下跌后上升更多，与通常的杠杆效应相反，在风险资产中少见。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加186%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3883 | 3.72*** |
| αARCH | 0.2075 | 3.70*** |
| βGARCH | 0.8885 | 30.68*** |
| γ杠杆 | 0.0999 | 1.98** |
0.888
持续性6天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3883 | 3.72*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2075 | 3.70*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8885 | 30.68*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0999 | 1.98** |
持续性:
0.888
半衰期:
6天
波动率指数的其他指数GARCH模型分析