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CBOE白银ETF波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
不活跃
最后记录值（2022年2月14日 星期一）：
1天
87.88%
1周
74.84%
1个月
65.38%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 15:49
参数估计
2011年3月16日 至 2022年2月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1347 | 5.74*** |
| αARCH | 0.1556 | 2.56** |
| βGARCH | 0.4398 | 3.00*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.5656 | 0.85 |
| γ2 | -0.8472 | -0.83 |
| γ3 | 0.4978 | 0.80 |
| γ4 | -0.6057 | -0.94 |
| γ5 | 0.7768 | 1.13 |
| γ6 | -0.5452 | -0.97 |
| γ7 | 0.2175 | 0.39 |
| γ8 | 0.5497 | 0.85 |
| γ9 | -1.8410 | -3.01*** |
| γ10 | 1.8299 | 4.90*** |
0.595
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1347 | 5.74*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1556 | 2.56** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4398 | 3.00*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.5656 | 0.85 |
| γ2 | -0.8472 | -0.83 |
| γ3 | 0.4978 | 0.80 |
| γ4 | -0.6057 | -0.94 |
| γ5 | 0.7768 | 1.13 |
| γ6 | -0.5452 | -0.97 |
| γ7 | 0.2175 | 0.39 |
| γ8 | 0.5497 | 0.85 |
| γ9 | -1.8410 | -3.01*** |
| γ10 | 1.8299 | 4.90*** |
持续性:
0.595
半衰期:
1天
波动率指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析