V-Lab
CBOE白银ETF波动率指数非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
不活跃
最后记录值（2022年2月14日 星期一）：
1天
88.74%
1周
87.74%
1个月
85.34%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 15:49
参数估计
2011年3月16日 至 2022年2月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.50 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天δ = 1.50 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 1.17 |
| αARCH | 0.0945 | 1.88* |
| βGARCH | 0.8291 | 14.56*** |
| γ杠杆 | -0.4081 | -1.19 |
| δ幂 | 1.5043 | 3.60*** |
0.916
持续性8天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 1.17 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0945 | 1.88* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8291 | 14.56*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.4081 | -1.19 |
δ 幂 变换幂次 | 1.5043 | 3.60*** |
持续性:
0.916
半衰期:
8天
波动率指数的其他非对称指数ARCH模型分析