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CBOE白银ETF波动率指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
不活跃
最后记录值（2022年2月14日 星期一）：
1天
80.31%
1周
65.77%
1个月
52.85%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 15:49
参数估计
2011年3月16日 至 2022年2月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9988 | 5.79*** |
| αARCH | 0.1510 | 2.74*** |
| βGARCH | 0.4888 | 3.76*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 0.0256 | 0.19 |
| γ2 | -0.0918 | -0.47 |
| γ3 | 0.1070 | 0.86 |
| γ4 | 0.1396 | 1.12 |
| γ5 | -0.7496 | -3.78*** |
0.640
持续性2天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9988 | 5.79*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1510 | 2.74*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4888 | 3.76*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 0.0256 | 0.19 |
| γ2 | -0.0918 | -0.47 |
| γ3 | 0.1070 | 0.86 |
| γ4 | 0.1396 | 1.12 |
| γ5 | -0.7496 | -3.78*** |
持续性:
0.640
半衰期:
2天
波动率指数的其他曲线-GARCH模型分析