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CBOE白银ETF波动率指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
不活跃
最后记录值（2022年2月14日 星期一）：
1天
76.15%
1周
76.55%
1个月
77.83%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 15:49
参数估计
2011年3月16日 至 2022年2月11日模型洞察
波动率冲击以 24个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约24天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.67，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为24天v = 3.67 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 27.2784 | 0.90 |
| αARCH | 0.0649 | 4.01*** |
| βGARCH | 0.9714 | 25.96*** |
| ν自由度 | 3.6705 | 1.63 |
0.971
持续性24天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 27.2784 | 0.90 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0649 | 4.01*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9714 | 25.96*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.6705 | 1.63 |
持续性:
0.971
半衰期:
24天
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