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CBOE白银ETF波动率指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
不活跃
最后记录值（2022年2月14日 星期一）：
1天
101.46%
1周
94.55%
1个月
84.61%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 15:47
参数估计
2011年3月16日 至 2022年2月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 3.43*** |
| αARCH | 0.2025 | 1.79* |
| βGARCH | 0.6626 | 7.86*** |
| γ杠杆 | -0.1362 | -0.94 |
0.797
持续性3天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 3.43*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2025 | 1.79* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6626 | 7.86*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1362 | -0.94 |
持续性:
0.797
半衰期:
3天
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