V-Lab
CBOE白银ETF波动率指数MF2-GARCH（波动性分析模型）
不活跃
最后记录值（2022年2月14日 星期一）：
1天
108.14%
1周
88.09%
1个月
75.47%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 16:30
参数估计
2011年3月16日 至 2022年2月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 51 | |
| αARCH | 0.2389 | 2.54** |
| βGARCH | 0.3636 | 3.11*** |
| γ杠杆 | -0.1825 | -1.86* |
| λ₁τ截距 | 10.0000 | 1.17 |
| λ₂预测调整 | 0.5260 | 1.28 |
| λ₃τ持续性 | 0.0561 | 0.08 |
0.511
持续性1天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 51 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2389 | 2.54** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3636 | 3.11*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1825 | -1.86* |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 10.0000 | 1.17 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.5260 | 1.28 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0561 | 0.08 |
持续性:
0.511
半衰期:
1天
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