V-Lab
CBOE白银ETF波动率指数指数GARCH模型（波动性分析模型）
不活跃
最后记录值（2022年2月14日 星期一）：
1天
86.68%
1周
86.32%
1个月
85.41%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 15:49
参数估计
2011年3月16日 至 2022年2月11日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2520 | 2.40** |
| αARCH | 0.1621 | 1.99** |
| βGARCH | 0.9244 | 34.04*** |
| γ杠杆 | 0.1047 | 1.54 |
0.924
持续性9天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2520 | 2.40** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1621 | 1.99** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9244 | 34.04*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1047 | 1.54 |
持续性:
0.924
半衰期:
9天
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