iTraxx/CBOE Europe Crossover 1-Month Volatility Index (BP Volatility)零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月3日 星期五的波动率预测
1天
95.98%
increased by 2.17%
1周
103.28%
increased by 9.47%
1个月
114.23%
increased by 20.42%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:39
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.6928 | 11.07 | |
| 0.1407 | 4.62 | |
| 0.7035 | 10.21 | |
| -0.0040 | -4.76 |
估计样本:
2012年3月5日至2026年6月26日
2012年3月5日至2026年6月26日
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