iTraxx/CBOE Europe Crossover 1-Month Volatility Index (BP Volatility)非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月3日 星期五的波动率预测
1天
76.18%
decreased by 3.20%
1周
82.92%
increased by 3.54%
1个月
95.10%
increased by 15.72%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:39
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 3.7691 | 27.94 | |
| 0.1395 | 34.81 | |
| 0.7466 | 119.15 | |
| -2.9769 | -12.79 |
估计样本:
2012年3月5日至2026年6月26日
2012年3月5日至2026年6月26日
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