iTraxx/CBOE Europe Crossover 1-Month Volatility Index (BP Volatility)广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年7月3日 星期五的波动率预测
1天
81.62%
increased by 1.37%
1周
85.50%
increased by 5.25%
1个月
94.36%
increased by 14.11%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:39
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 3.4824 | 15.86 | |
| 0.1224 | 22.33 | |
| 0.7986 | 88.20 |
估计样本:
2012年3月5日至2026年6月26日
2012年3月5日至2026年6月26日
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