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iTraxx/CBOE Europe Crossover 1-Month Volatility Index (BP Volatility)MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年7月3日 星期五的波动率预测

1天

97.44%

decreased by 1.13%

1周

103.00%

increased by 4.43%

1个月

114.38%

increased by 15.81%

更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:39

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of iTraxx/CBOE Europe Crossover 1-Month Volatility Index (BP Volatility) MF2-GARCH

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time
参数t统计量
m61
α0.169819.65
β0.807770.82
γ-0.1420-15.70
λ10.01030.56
λ20.00303.01
λ30.9970838.56
估计样本:
2012年3月5日至2026年6月26日