iTraxx/CBOE Europe Crossover 1-Month Volatility Index (BP Volatility)GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月3日 星期五的波动率预测
1天
80.20%
decreased by 1.46%
1周
83.36%
increased by 1.70%
1个月
91.07%
increased by 9.41%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:39
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 2.8633 | 16.97 | |
| 0.1666 | 16.65 | |
| 0.8324 | 111.95 | |
| -0.1363 | -11.05 |
估计样本:
2012年3月5日至2026年6月26日
2012年3月5日至2026年6月26日
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