iTraxx/CBOE Europe Crossover 1-Month Volatility Index (BP Volatility)指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月3日 星期五的波动率预测
1天
82.22%
decreased by 2.34%
1周
84.37%
decreased by 0.19%
1个月
90.87%
increased by 6.31%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:39
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.2076 | 11.40 | |
| 0.1555 | 22.19 | |
| 0.9451 | 218.26 | |
| 0.1039 | 15.59 |
估计样本:
2012年3月5日至2026年6月26日
2012年3月5日至2026年6月26日
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