iTraxx/CBOE Europe Crossover 1-Month Volatility Index (BP Volatility)曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月3日 星期五的波动率预测
1天
101.48%
increased by 2.00%
1周
109.58%
increased by 10.10%
1个月
121.99%
increased by 22.51%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:39
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.7280 | 9.44 | |
| 0.1398 | 4.77 | |
| 0.7101 | 10.48 | |
| -0.0013 | -0.36 |
估计样本:
2012年3月5日至2026年6月26日
2012年3月5日至2026年6月26日
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