跳转到主要内容

V-Lab

东证100指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年8月14日星期五的波动率预测

1天

17.58%

decreased by 0.59%

1周

17.82%

decreased by 0.35%

1个月

18.60%

increased by 0.43%

更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:25

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

1993年1月4日至 2026年3月19日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加331%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
ω 常数项无条件方差权重	0.0505	24.27***
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0366	12.54***
β GARCH 波动率持续性	0.8756	387.79***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.1214	15.74***

持续性:

0.973

半衰期:

25天