V-Lab
东证100指数非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
18.33%
decreased by 1.31%
1周
18.60%
decreased by 1.04%
1个月
19.49%
decreased by 0.15%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:25
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1998年4月10日 至 2026年3月19日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加71%。
μ
AMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0578 | 32.25*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1610 | 33.36*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7542 | 222.08*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1139 | 12.65*** |
持续性:
0.972
半衰期:
25天
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