V-Lab
东证100指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
19.29%
decreased by 1.27%
1周
19.58%
decreased by 0.98%
1个月
20.57%
increased by 0.01%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:25
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1998年4月10日 至 2026年3月19日模型洞察
波动率冲击以 30个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约30天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0571 | 11.82*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2379 | 45.81*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7392 | 203.80*** |
持续性:
0.977
半衰期:
30天
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