V-Lab
东证100指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
18.87%
decreased by 0.40%
1周
19.04%
decreased by 0.23%
1个月
19.63%
increased by 0.36%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:25
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1993年1月4日 至 2026年3月19日模型洞察
波动率冲击以 29个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约29天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0469 | 26.99*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1070 | 39.24*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8692 | 319.93*** |
持续性:
0.976
半衰期:
29天
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