V-Lab
东证100指数指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
18.12%
decreased by 0.59%
1周
18.35%
decreased by 0.36%
1个月
19.12%
increased by 0.41%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:25
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1993年1月4日 至 2026年3月19日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加200%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0218 | 9.37*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1779 | 40.03*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9666 | 644.86*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0889 | -18.23*** |
持续性:
0.967
半衰期:
20天
股票指数的其他指数GARCH模型分析