V-Lab
东证100指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
20.28%
decreased by 0.31%
1周
20.32%
decreased by 0.27%
1个月
20.47%
decreased by 0.12%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:25
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1993年1月4日 至 2026年3月19日模型洞察
波动率冲击以 47个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约47天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.66，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.8623 | 9.63*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0724 | 39.93*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9854 | 608.99*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.6648 | 7.55*** |
持续性:
0.985
半衰期:
47天
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