V-Lab
Sonali Life Insurance PLCMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
25.57%
decreased by 0.23%
1周
26.73%
increased by 0.93%
1个月
29.44%
increased by 3.64%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:02
参数估计
2021年6月30日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 76 | |
| αARCH | 0.0749 | 3.76*** |
| βGARCH | 0.8569 | 32.75*** |
| γ杠杆 | -0.0060 | -0.19 |
| λ₁τ截距 | 1.0930 | 0.95 |
| λ₂预测调整 | 0.2337 | 0.91 |
| λ₃τ持续性 | 0.5593 | 1.25 |
0.929
持续性9天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 76 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0749 | 3.76*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8569 | 32.75*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0060 | -0.19 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 1.0930 | 0.95 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.2337 | 0.91 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.5593 | 1.25 |
持续性:
0.929
半衰期:
9天
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