V-Lab
Sonali Life Insurance PLC非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
26.80%
decreased by 0.50%
1周
29.13%
increased by 1.83%
1个月
36.48%
increased by 9.18%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:01
参数估计
2021年7月9日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 59个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约59天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为59天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2946 | 3.38*** |
| αARCH | 0.1527 | 3.93*** |
| βGARCH | 0.8158 | 41.09*** |
| γ杠杆 | 0.0397 | 0.52 |
0.988
持续性59天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2946 | 3.38*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1527 | 3.93*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8158 | 41.09*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0397 | 0.52 |
持续性:
0.988
半衰期:
59天
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