V-Lab
Sonali Life Insurance PLC零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
27.47%
decreased by 0.04%
1周
29.16%
increased by 1.65%
1个月
33.31%
increased by 5.80%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:02
参数估计
2021年6月30日 至 2026年9月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 11个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7963 | 6.75*** |
| αARCH | 0.0912 | 4.16*** |
| βGARCH | 0.8464 | 30.38*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0106 | -1.29 |
0.938
持续性11天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7963 | 6.75*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0912 | 4.16*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8464 | 30.38*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0106 | -1.29 |
持续性:
0.938
半衰期:
11天
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