V-Lab
Sonali Life Insurance PLC非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
26.37%
decreased by 0.06%
1周
27.77%
increased by 1.34%
1个月
30.79%
increased by 4.36%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:01
参数估计
2021年6月30日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 2.95 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天δ = 2.95 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7291 | 1.42 |
| αARCH | 0.0670 | 2.85*** |
| βGARCH | 0.8223 | 22.11*** |
| γ杠杆 | 0.0148 | 0.19 |
| δ幂 | 2.9466 | 4.57*** |
0.926
持续性9天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7291 | 1.42 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0670 | 2.85*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8223 | 22.11*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0148 | 0.19 |
δ 幂 变换幂次 | 2.9466 | 4.57*** |
持续性:
0.926
半衰期:
9天
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