V-Lab
Sonali Life Insurance PLC非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
26.83%
decreased by 0.49%
1周
29.18%
increased by 1.86%
1个月
36.63%
increased by 9.31%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:01
参数估计
2021年7月9日 至 2026年9月10日模型洞察
在持续性为 0.990 时，波动率冲击的半衰期为 70个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.990，冲击半衰期约70天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3033 | 1.41 |
| αARCH | 0.1709 | 7.59*** |
| βGARCH | 0.8163 | 40.90*** |
| γ杠杆 | 0.0569 | 0.95 |
| δ幂 | 2.0367 | 3.64*** |
0.990
持续性70天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3033 | 1.41 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1709 | 7.59*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8163 | 40.90*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0569 | 0.95 |
δ 幂 变换幂次 | 2.0367 | 3.64*** |
持续性:
0.990
半衰期:
70天
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