V-Lab
Sonali Life Insurance PLCGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
25.95%
increased by 0.02%
1周
27.13%
increased by 1.20%
1个月
30.77%
increased by 4.84%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:02
参数估计
2021年6月30日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 25个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约25天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.75，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为25天v = 3.75 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 7.4358 | 1.51 |
| αARCH | 0.0659 | 6.65*** |
| βGARCH | 0.9732 | 49.85*** |
| ν自由度 | 3.7462 | 2.08** |
0.973
持续性25天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 7.4358 | 1.51 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0659 | 6.65*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9732 | 49.85*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.7462 | 2.08** |
持续性:
0.973
半衰期:
25天
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