V-Lab
Sonali Life Insurance PLCGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
25.56%
decreased by 0.08%
1周
26.95%
increased by 1.31%
1个月
30.43%
increased by 4.79%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:01
参数估计
2021年6月30日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3102 | 3.52*** |
| αARCH | 0.0913 | 2.48** |
| βGARCH | 0.8538 | 31.72*** |
| γ杠杆 | -0.0110 | -0.17 |
0.940
持续性11天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3102 | 3.52*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0913 | 2.48** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8538 | 31.72*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0110 | -0.17 |
持续性:
0.940
半衰期:
11天
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