V-Lab
Sonali Life Insurance PLC非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
28.16%
decreased by 0.06%
1周
31.31%
increased by 3.09%
1个月
35.01%
increased by 6.79%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:01
参数估计
2021年6月30日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0959 | 7.06*** |
| αARCH | 0.1611 | 5.49*** |
| βGARCH | 0.6352 | 33.40*** |
| γ杠杆 | 0.0586 | 0.19 |
0.796
持续性3天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0959 | 7.06*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1611 | 5.49*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6352 | 33.40*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0586 | 0.19 |
持续性:
0.796
半衰期:
3天
国际股票的其他非对称GARCH模型分析