V-Lab
Sonali Life Insurance PLC乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
26.63%
decreased by 0.58%
1周
28.73%
increased by 1.52%
1个月
35.46%
increased by 8.25%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:01
参数估计
2021年7月9日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 63个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约63天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为63天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2638 | 0.74 |
| αARCH | 0.1616 | 4.52*** |
| βGARCH | 0.8275 | 41.97*** |
0.989
持续性63天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2638 | 0.74 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1616 | 4.52*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8275 | 41.97*** |
持续性:
0.989
半衰期:
63天
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