V-Lab
Sonali Life Insurance PLC指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
26.27%
decreased by 0.15%
1周
27.49%
increased by 1.07%
1个月
31.40%
increased by 4.98%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:01
参数估计
2021年6月30日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为13天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1012 | 2.72*** |
| αARCH | 0.1522 | 3.59*** |
| βGARCH | 0.9461 | 45.31*** |
| γ杠杆 | 0.0236 | 0.52 |
0.946
持续性13天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1012 | 2.72*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1522 | 3.59*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9461 | 45.31*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0236 | 0.52 |
持续性:
0.946
半衰期:
13天
国际股票的其他指数GARCH模型分析