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Silex Systems LtdMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

65.70%

increased by 0.98%

1周

73.74%

increased by 9.02%

1个月

80.46%

increased by 15.74%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:56

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of Silex Systems Ltd MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1998年5月7日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.2460
4.38***
βGARCH0.3967
4.68***
γ杠杆-0.0758
-1.07
λ₁τ截距1.7155
1.85*
λ₂预测调整0.1005
1.99**
λ₃τ持续性0.8233
9.70***

0.605

持续性

1天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2460
4.38***
β

GARCH

波动率持续性

0.3967
4.68***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0758
-1.07
λ₁

τ截距

基线长期系数

1.7155
1.85*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.1005
1.99**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.8233
9.70***

持续性:

0.605

半衰期:

1天