V-Lab
Silex Systems Ltd广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
73.70%
decreased by 2.69%
1周
74.30%
decreased by 2.09%
1个月
76.15%
decreased by 0.24%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:56
参数估计
1998年5月7日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 18个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约18天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为18天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9811 | 3.40*** |
| αARCH | 0.1055 | 4.85*** |
| βGARCH | 0.8574 | 28.21*** |
0.963
持续性18天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9811 | 3.40*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1055 | 4.85*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8574 | 28.21*** |
持续性:
0.963
半衰期:
18天
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