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Silex Systems LtdGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

72.44%

decreased by 2.63%

1周

73.08%

decreased by 1.99%

1个月

75.03%

decreased by 0.04%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:56

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of Silex Systems Ltd GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1998年5月7日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 18个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约18天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为18天
参数值t统计量
ω常数项0.9992
3.40***
αARCH0.1117
3.49***
βGARCH0.8568
28.16***
γ杠杆-0.0146
-0.39

0.961

持续性

18天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.9992
3.40***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1117
3.49***
β

GARCH

波动率持续性

0.8568
28.16***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0146
-0.39

持续性:

0.961

半衰期:

18天