V-Lab
Silex Systems Ltd曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
83.32%
decreased by 2.25%
1周
85.70%
increased by 0.13%
1个月
91.98%
increased by 6.41%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:56
参数估计
1998年5月7日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 12个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9876 | 4.04*** |
| αARCH | 0.1020 | 4.99*** |
| βGARCH | 0.8397 | 23.36*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.0118 | -0.33 |
| γ2 | 0.0093 | 0.18 |
| γ3 | 0.0256 | 0.90 |
| γ4 | -0.0541 | -2.22** |
| γ5 | 0.0704 | 1.96* |
0.942
持续性12天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9876 | 4.04*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1020 | 4.99*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8397 | 23.36*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.0118 | -0.33 |
| γ2 | 0.0093 | 0.18 |
| γ3 | 0.0256 | 0.90 |
| γ4 | -0.0541 | -2.22** |
| γ5 | 0.0704 | 1.96* |
持续性:
0.942
半衰期:
12天
国际股票的其他曲线-GARCH模型分析