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Silex Systems Ltd指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
70.73%
decreased by 1.39%
1周
72.02%
decreased by 0.10%
1个月
75.76%
increased by 3.64%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:56
参数估计
1998年5月7日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1965 | 3.08*** |
| αARCH | 0.2175 | 4.94*** |
| βGARCH | 0.9407 | 45.49*** |
| γ杠杆 | 0.0128 | 0.48 |
0.941
持续性11天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1965 | 3.08*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2175 | 4.94*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9407 | 45.49*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0128 | 0.48 |
持续性:
0.941
半衰期:
11天
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