V-Lab
Silex Systems Ltd乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
70.76%
decreased by 5.03%
1周
71.28%
decreased by 4.51%
1个月
72.77%
decreased by 3.02%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:56
参数估计
1998年5月7日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0683 | 3.61*** |
| αARCH | 0.2036 | 8.65*** |
| βGARCH | 0.7502 | 44.60*** |
0.954
持续性15天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0683 | 3.61*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2036 | 8.65*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7502 | 44.60*** |
持续性:
0.954
半衰期:
15天
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