V-Lab
Silex Systems Ltd非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
70.75%
decreased by 1.73%
1周
72.16%
decreased by 0.32%
1个月
76.60%
increased by 4.12%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:56
参数估计
1998年5月7日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 18个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约18天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.26 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为18天δ = 1.26 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3300 | 2.34** |
| αARCH | 0.1193 | 4.26*** |
| βGARCH | 0.8650 | 24.39*** |
| γ杠杆 | -0.0371 | -0.34 |
| δ幂 | 1.2616 | 4.66*** |
0.963
持续性18天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3300 | 2.34** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1193 | 4.26*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8650 | 24.39*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0371 | -0.34 |
δ 幂 变换幂次 | 1.2616 | 4.66*** |
持续性:
0.963
半衰期:
18天
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