V-Lab
Silex Systems LtdGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
64.95%
decreased by 0.51%
1周
65.78%
increased by 0.32%
1个月
68.19%
increased by 2.73%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:56
参数估计
1998年5月7日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.93，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天v = 3.93 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 21.7118 | 1.74* |
| αARCH | 0.1047 | 5.91*** |
| βGARCH | 0.9551 | 35.89*** |
| ν自由度 | 3.9290 | 2.64*** |
0.955
持续性15天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 21.7118 | 1.74* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1047 | 5.91*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9551 | 35.89*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.9290 | 2.64*** |
持续性:
0.955
半衰期:
15天
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