V-Lab
Silex Systems Ltd零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
74.21%
decreased by 2.64%
1周
75.20%
decreased by 1.65%
1个月
77.97%
increased by 1.12%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:56
参数估计
1998年5月7日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 13个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9388 | 4.87*** |
| αARCH | 0.1088 | 5.24*** |
| βGARCH | 0.8391 | 25.89*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0225 | -1.17 |
| γ2 | 0.0402 | 1.46 |
| γ3 | -0.0268 | -1.68* |
| γ4 | 0.0104 | 0.97 |
0.948
持续性13天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9388 | 4.87*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1088 | 5.24*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8391 | 25.89*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0225 | -1.17 |
| γ2 | 0.0402 | 1.46 |
| γ3 | -0.0268 | -1.68* |
| γ4 | 0.0104 | 0.97 |
持续性:
0.948
半衰期:
13天
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