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Ops eCom SpAMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年7月29日 星期三的波动率预测

1天

179.65%

decreased by 30.40%

1周

180.47%

decreased by 29.58%

1个月

183.72%

decreased by 26.33%

更新于2026年9月2日星期三 UTC 16:57

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of Ops eCom SpA MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2015年8月7日 至 2026年7月28日

模型洞察

在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 1069个交易日（约4.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大139%

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约1069天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大139%
参数值t统计量
m窗口126
αARCH0.1641
3.18***
βGARCH0.7213
14.39***
γ杠杆0.2279
2.68***
λ₁τ截距7.9548
4.17***
λ₂预测调整0.0000
0.00
λ₃τ持续性0.9923
50.13***

0.999

持续性

1069天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

126
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1641
3.18***
β

GARCH

波动率持续性

0.7213
14.39***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.2279
2.68***
λ₁

τ截距

基线长期系数

7.9548
4.17***
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0000
0.00
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9923
50.13***

持续性:

0.999

半衰期:

1069天