V-Lab
Ops eCom SpA非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年7月29日 星期三的波动率预测
1天
119.50%
decreased by 36.86%
1周
109.70%
decreased by 46.66%
1个月
85.49%
decreased by 70.87%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 16:58
参数估计
2015年8月7日 至 2026年7月28日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.07 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天δ = 1.07 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2161 | 5.01*** |
| αARCH | 0.3175 | 11.27*** |
| βGARCH | 0.6725 | 20.54*** |
| γ杠杆 | 0.0619 | 1.35 |
| δ幂 | 1.0674 | 5.96*** |
0.927
持续性9天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2161 | 5.01*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3175 | 11.27*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6725 | 20.54*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0619 | 1.35 |
δ 幂 变换幂次 | 1.0674 | 5.96*** |
持续性:
0.927
半衰期:
9天
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