V-Lab
Ops eCom SpA非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月29日 星期三的波动率预测
1天
172.85%
decreased by 31.16%
1周
172.30%
decreased by 31.71%
1个月
170.22%
decreased by 33.79%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 16:58
参数估计
2015年8月7日 至 2026年7月28日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 80个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约80天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5885 | 2.34** |
| αARCH | 0.2772 | 4.94*** |
| βGARCH | 0.7142 | 12.93*** |
| γ杠杆 | 0.4746 | 0.96 |
0.991
持续性80天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5885 | 2.34** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2772 | 4.94*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7142 | 12.93*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.4746 | 0.96 |
持续性:
0.991
半衰期:
80天
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