V-Lab
Ops eCom SpAGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月29日 星期三的波动率预测
1天
181.42%
decreased by 29.84%
1周
181.49%
decreased by 29.77%
1个月
181.75%
decreased by 29.51%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 16:58
参数估计
2015年8月7日 至 2026年7月28日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 159个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约159天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6174 | 2.78*** |
| αARCH | 0.1621 | 2.75*** |
| βGARCH | 0.7278 | 13.13*** |
| γ杠杆 | 0.2116 | 1.74* |
0.996
持续性159天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6174 | 2.78*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1621 | 2.75*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7278 | 13.13*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2116 | 1.74* |
持续性:
0.996
半衰期:
159天
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