V-Lab
Ops eCom SpA曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月29日 星期三的波动率预测
1天
176.87%
decreased by 30.34%
1周
178.52%
decreased by 28.69%
1个月
184.84%
decreased by 22.37%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 16:58
参数估计
2015年8月7日 至 2026年7月28日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 212个交易日（约0.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约212天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.3500 | 1.69* |
| αARCH | 0.2889 | 4.16*** |
| βGARCH | 0.7079 | 10.06*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0610 | -1.65* |
| γ2 | 0.1179 | 1.62 |
0.997
持续性212天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.3500 | 1.69* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2889 | 4.16*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7079 | 10.06*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0610 | -1.65* |
| γ2 | 0.1179 | 1.62 |
持续性:
0.997
半衰期:
212天
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