V-Lab
Ops eCom SpA非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月29日 星期三的波动率预测
1天
180.58%
decreased by 30.21%
1周
180.13%
decreased by 30.66%
1个月
178.40%
decreased by 32.39%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 16:57
参数估计
2015年8月7日 至 2026年7月28日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 89个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大123%
σ
APARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约89天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大123%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5758 | 2.26** |
| αARCH | 0.2583 | 4.44*** |
| βGARCH | 0.7309 | 14.93*** |
| γ杠杆 | 0.2046 | 2.11** |
| δ幂 | 1.9294 | 4.13*** |
0.992
持续性89天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5758 | 2.26** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2583 | 4.44*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7309 | 14.93*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2046 | 2.11** |
δ 幂 变换幂次 | 1.9294 | 4.13*** |
持续性:
0.992
半衰期:
89天
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