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Ops eCom SpA指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月29日 星期三的波动率预测
1天
122.22%
decreased by 24.32%
1周
112.46%
decreased by 34.08%
1个月
92.61%
decreased by 53.93%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 16:58
参数估计
2015年8月7日 至 2026年7月28日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2307 | 3.10*** |
| αARCH | 0.4222 | 6.64*** |
| βGARCH | 0.9205 | 30.10*** |
| γ杠杆 | -0.0786 | -1.85* |
0.920
持续性8天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2307 | 3.10*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4222 | 6.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9205 | 30.10*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0786 | -1.85* |
持续性:
0.920
半衰期:
8天
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