V-Lab
Ops eCom SpA零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月29日 星期三的波动率预测
1天
175.13%
decreased by 30.41%
1周
176.13%
decreased by 29.41%
1个月
180.04%
decreased by 25.50%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 16:58
参数估计
2015年8月7日 至 2026年7月28日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 452个交易日（约1.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约452天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.7296 | 1.71* |
| αARCH | 0.2894 | 4.42*** |
| βGARCH | 0.7091 | 10.77*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.1566 | -1.77* |
| γ2 | 0.2066 | 1.70* |
| γ3 | -0.0661 | -1.24 |
0.998
持续性452天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.7296 | 1.71* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2894 | 4.42*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7091 | 10.77*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.1566 | -1.77* |
| γ2 | 0.2066 | 1.70* |
| γ3 | -0.0661 | -1.24 |
持续性:
0.998
半衰期:
452天
国际股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析