V-Lab
Ops eCom SpAGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年7月29日 星期三的波动率预测
1天
215.64%
decreased by 63.89%
1周
212.57%
decreased by 66.96%
1个月
201.30%
decreased by 78.23%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 16:59
参数估计
2015年8月7日 至 2026年7月28日模型洞察
波动率冲击以 37个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约37天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.76，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为37天v = 2.76 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 40.7098 | 0.66 |
| αARCH | 0.2081 | 13.69*** |
| βGARCH | 0.9815 | 36.34*** |
| ν自由度 | 2.7635 | 12.23*** |
0.982
持续性37天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 40.7098 | 0.66 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2081 | 13.69*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9815 | 36.34*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.7635 | 12.23*** |
持续性:
0.982
半衰期:
37天
国际股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析